Короткий опционный хедж

По просьбе нашего читателя постараемся описанную тему от 12:54 | 26.11.2017 раскрыть ещё глубже, сегодня рассмотрим Короткий опционный хедж. Не будем разливать воду, а преступим рассмотрению этого вопроса.

Основное положение

Подобный хедж основан на том, чтобы защищать длинную позицию от изменяющихся условий рынка, в частности от снижения цены. Он предполагает, что длинная позиция в рамках процесса была захеджирована, например, покупкой опционов (опцион колл) или, наоборот, продажей опционов (опционы пут). Так, если менеджер компании пытается сохранить акции за счет покупки опционов пут, то в случае, если рыночная стоимость акций начнет расти, то компания потеряет доход в размере премии опциона. Если же цены рыночные на акции начнут падать, то в данном случае, расходы составят величину премии и только. В случае хеджирования акций компании и продажей опционов колл компания некую страховку, определенную размером той же премии опциона.

Заключение

Конечно можно много говорить по теме Короткий опционный хедж, но основную суть мы изложили по этому вопросу. Если вам нужно дополнительная консультация, пожалуйста пишите ваши сообщения нам на почту. Все поступившие вопросы рассматриваются и не остаются без ответа.