Экспозиция

По просьбе нашего читателя постараемся описанную тему от 08:46 | 21.04.2018 раскрыть ещё глубже, сегодня рассмотрим Экспозиция. Не будем разливать воду, а преступим рассмотрению этого вопроса.

Основное положение

Коэффициент хеджирования могут использоваться для анализа позиции, когда необходимо определить степень ее корреляции с базовым активом. Данный показатель представляет собой эквивалент экспозиция или позиции по базовому активу.

Величина экспозиции будет меняться в силу ее связи с такими рыночными переменными, как цена базового актива, безрисковая ставка, временя и подразумеваемая волатильность. Исходя из этого, точность выясненного значения экспозиции связана только с локальной ценовой областью и определенным промежутком времени.

Замечание 3

Для расчета экспозиции можно воспользоваться простым алгоритмом, согласно которому сначала определяется экспозиция каждой опционной позиции в отдельности.

Чтобы рассчитать экспозицию стратегии необходимо суммировать экспозиции имеющихся позиций, в том числе и экспозицию для базового актива. Расчет экспозиции базового актива учитывает объем позиции: для каждого базового актива есть коэффициент хеджирования, равный единице, который различается знаком от направления:

• для длинной позиции - «+1»,
• для короткой - «-1».

Заключение

Конечно можно много говорить по теме Экспозиция, но основную суть мы изложили по этому вопросу. Если вам нужно дополнительная консультация, пожалуйста пишите ваши сообщения нам на почту. Все поступившие вопросы рассматриваются и не остаются без ответа.