Статья посвящена теме «Классификация банковских рисков, включённых в систему, и их краткая характеристика». Ниже — ключевые определения, структура вопроса и выводы.

Основное положение

На данный момент существует значительное количество вариантов и классификаций системы банковских рисков.

На рисунке ниже представлены виды банковских рисков, включённые в единую систему, которые предложены Банком России как основные риски кредитных организаций

Наиболее приемлемая система банковских рисков выглядит так:

  • кредитный риск;
  • риск ликвидности;
  • рыночный риск;
  • операционный риск.

Кредитный риск – возможность того, что заёмщик (должник) будет не в состоянии осуществлять платежи по процентам или обслуживать основной долг (тело кредита) в соответствии с действующими условиями кредитного договора – также является неотъемлемой частью деятельности кредитных организаций. В условиях современной российской банковской системы кредитный риск является ключевой причиной банковских проблем.

Риск ликвидности возможен в случаях неспособности банка обеспечивать выполнение своих обязательств клиентам в полном размере и в установленный срок. Риск несбалансированной ликвидности связан с качеством активов / пассивов. Он показывает: соответствует ли структура по размерам, сроку, степеням ликвидности и востребованности.

Рыночный риск связан с возникновением возможностей кредитной организации убытков, которые на прямую связаны с отрицательной переоценкой финансовых инструментов портфеля ценных, драгоценных металлов или иностранной валюты. Он классифицируется как спекулятивный риск, поэтому перспективные изменения цен по различным операциям и сделкам приведёт либо к прибыли, либо убытку. Риски фондовые, процентные и валютные являются составными частями риска рыночного.

Операционные риски – риски, которые несут практически все банки, т.к. они возникают в результате ошибочных действий внутренних систем, работников, внешних событий в процессе проведения операций и сделок. Процесс управления операционным риском должен входить в общебанковскую систему управления рисками, связанными с осуществлением банковской деятельности, и направлен на предупреждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесён банку в результате воздействия факторов вышеуказанного операционного риска.

Кроме вышеперечисленных рисков в системе банковских рисков следует выделять критерии оценки других видов риска:

  • процентный риск, возникновение которого возможно при движении процентов по активным и пассивным операциям, при этом он воздействует на финансовый результат банка (прибыль или убыток), время окупаемости операции при получении процентных доходов и т.д.;
  • страновой риск приводит к возникновению у банков убытков вследствие невыполнения зарубежными контрагентами обязательств из-за различного рода факторов (экономические, политические, социальные изменения).
  • правовой риск – риски, которым банки могут понести финансовые потери, если ими или их контрагентами не соблюдаются или допускаются ошибки требований законодательства и заключённых договоров.
  • риск потери деловой репутации (репутационный риск) представляет собой возникновение у банков убытков в результате сокращения количества клиентов в связи с формированием неблагоприятных представлений о его плохом финансовом положении, снижении платёжеспособности и т.п.
  • стратегический риск может принести банкам финансовые потери при возникновении ошибок, которые он допустил, принимая решения, определяющие стратегию деятельности и развития кредитной организации.

Замечание 2



Заключение

Надеемся, материал помог систематизировать знания по теме «Классификация банковских рисков, включённых в систему, и их краткая характеристика». Дополнительные вопросы можно задать экспертам сайта — мы на связи.

Частые вопросы

Что важно знать по теме «Классификация банковских рисков, включённых в систему, и их краткая характеристика»?

В материале собраны ключевые определения и подходы по теме «Классификация банковских рисков, включённых в систему, и их краткая характеристика». Начните с основного раздела, затем перейдите к выводам и примерам.

Какие основные положения раскрыты в статье?

Статья последовательно раскрывает тему «Классификация банковских рисков, включённых в систему, и их краткая характеристика»: от базовых понятий до практических примеров. Используйте её как опору для подготовки.

Как использовать материал в учёбе?

Материал пригодится для подготовки к занятиям, написания работ и повторения темы «Классификация банковских рисков, включённых в систему, и их краткая характеристика». Сохраните ключевые тезисы и примеры.

Куда обратиться, если остались вопросы?

Если после статьи остались вопросы по теме «Классификация банковских рисков, включённых в систему, и их краткая характеристика», задайте их экспертам Учись.RU — мы поможем разобраться.