Характеристика моделей оценки кредитоспособности ссудозаёмщиков

По просьбе нашего читателя постараемся описанную тему от 03:55 | 17.07.2019 раскрыть ещё глубже, сегодня рассмотрим Характеристика моделей оценки кредитоспособности ссудозаёмщиков. Не будем разливать воду, а преступим рассмотрению этого вопроса.

Основное положение

Можно выделить три способа моделирования для проведения оценок кредитоспособности ссудозаёмщика:

• моделирование, основанное на статистических методах оценки;
• моделирование ограниченных экспертных оценок;
• моделирование непосредственных экспертных оценок.

Статистические модели оценки кредитоспособности предполагают присвоение кредитного рейтинга, основываясь только на количественном, статистическом анализе. При этом небольшое количество банков полагается только на статистические модели.

Эти модели рассчитывают кредитный рейтинг по определённой формуле. Формула в обязательном порядке включает в себя количественные факторы (совокупность финансовых коэффициентов), а так же некоторые качественные факторы. При этом качественные факторы, обычно стандартизированные, приводятся к количественному значению различных аспектов деятельности заёмщика. Это могут быть отраслевые особенности, кредитная история.

Процесс использования статистического метода проходит три этапа:

1. определение переменных (финансовых коэффициентов), которые оказывают влияние на итоговое значение кредитного рейтинга;
2. определение влияния каждого фактора на итоговый уровень кредитоспособности на основе статистических данных прошлых периодов;
3. взвешивание текущих переменных по степени влияния, и определение значения рейтинга, которое выражается в баллах. Различные баллы соответствуют различным классам кредитоспособности. При этом действие человеческого фактора сводится к минимуму.

Модели ограниченной экспертной оценки основываются на применении статистических методов с обязательной последующей корректировкой на основании определённых качественных параметров.

Пример 1

При такой оценке практически невозможно определить влияние отдельных факторов на итоговую величину кредитного рейтинга. В некоторых случаях на начальном этапе оценки допустимо использование именно статистических моделей, для определения направления дальнейшего анализа кредитоспособности заёмщика

Таким образом, в процессе кредитования каждый коммерческий банк использует свою, в той или иной степени оригинальную методику, которая способствует адекватной и комплексной оценке потенциальных заёмщиков.

Заключение

Конечно можно много говорить по теме Характеристика моделей оценки кредитоспособности ссудозаёмщиков, но основную суть мы изложили по этому вопросу. Если вам нужно дополнительная консультация, пожалуйста пишите ваши сообщения нам на почту. Все поступившие вопросы рассматриваются и не остаются без ответа.