Управление ликвидностью коммерческого банка

По просьбе нашего читателя постараемся описанную тему от 13:28 | 23.03.2010 раскрыть ещё глубже, сегодня рассмотрим Управление ликвидностью коммерческого банка. Не будем разливать воду, а преступим рассмотрению этого вопроса.

Основное положение

У любого коммерческого банка есть необходимость в разработке и дальнейшем принятии комплекса мер по поддержанию эффективного и оптимального уровня ликвидности, который призван обеспечивать полное удовлетворение спроса клиентов на денежные средства, а также не понижал уровня рентабельности банка и его прибыль.

Определение 1

Система управления банковской ликвидностью включает в себя и элементы антикризисного управления, помимо элементов управления активами и пассивами коммерческого банка в нормальных условиях.

Мероприятия, направленные на управление уровнем ликвидности банком, при условии образования кризисных ситуаций ликвидности, должны быть направлены на источники образования такого рода кризиса.

Источниками кризиса ликвидности являются:

Рисунок 1. Источники кризиса ликвидности.

Ухудшение финансового состояния коммерческого банка, по сути, является наиболее опасным для банка. Это получается за счет того, что внутрибанковские проблемы банка по отношению к ликвидности являются главной причиной ликвидации и банкротства коммерческих банков.

Признаками этого являются:

Рисунок 2. Признаки ухудшения финансового сотсояния банка.

• Первым признаком является понижение объема собственного капитала коммерческого банка на 10 % и больше.
• Второй признак – понижение прибыли банка на 15% и больше.
• Третий признак – СМИ. Посредством СМИ может быть опубликована информация о некачественном управлении в банке, неправильной стратегии и т.д.
• Четвертый признак – это уменьшение норматива достаточности капитала банка на 20 % и больше, а так же несоблюдение, обязательных к выполнению, нормативов.
• Пятый признак – понижение стоимости акций коммерческого банка ниже 29%.

Удержание необходимого (оптимального) уровня ликвидности коммерческого банка представляет собой довольно сложную задачу и не всегда может быть выполнено качественно и эффективно.

Это происходит за счет того, что имеется обратная связь между необходимым уровнем ликвидности банка и уровнем его доходности. Соответственно, чем больше первый показатель, тем меньше второй и наоборот.

Заключение

Конечно можно много говорить по теме Управление ликвидностью коммерческого банка, но основную суть мы изложили по этому вопросу. Если вам нужно дополнительная консультация, пожалуйста пишите ваши сообщения нам на почту. Все поступившие вопросы рассматриваются и не остаются без ответа.