Подходы к моделям оценки кредитного риска

По просьбе нашего читателя постараемся описанную тему от 00:34 | 08.08.2018 раскрыть ещё глубже, сегодня рассмотрим Подходы к моделям оценки кредитного риска. Не будем разливать воду, а преступим рассмотрению этого вопроса.

Основное положение

Стандартный подход разработан специально для тех банковских учреждений, которые осуществляют менее сложные ссудные операции, формы кредитного андеррайтинга, а также имеют простые структуры внутреннего контроля. Такие банки используют внешние источники для осуществления кредитного риска с целью выявления финансового качества заемщика и поддержания своего капитала на том уровне, который затребован органами надзора.

Суть базового подхода на основе внутренних рейтингов заключается в том, что банки самостоятельно производят расчеты возможного дефолта своих заемщиков, после чего используют цифры, которые предоставлены органами надзора по возможным убыткам из-за дефолта, риску потенциальных потерь и срок погашения для расчета требований по капиталу.

Метод усовершенствованного подхода на основе внутренних рейтингов основан на том, что банки используют свои же оценки. Банковское учреждение собирает данные за несколько предыдущих лет о состоянии своих заемщиков и предоставляет контролирующим органам стабильность и надежность своих рейтинговых оценок. Только лишь небольшой процент крупных банков может использовать усовершенствованный подход, опираясь при этом на внутренний рейтинг.

Основной задачей нового механизма оценки кредитных рисков является уменьшение срока реализации процесса кредитования, снижение издержек, а также более рациональное использование ценных бумаг с целью привлечения ликвидности с внешних рынков.

Заключение

Конечно можно много говорить по теме Подходы к моделям оценки кредитного риска, но основную суть мы изложили по этому вопросу. Если вам нужно дополнительная консультация, пожалуйста пишите ваши сообщения нам на почту. Все поступившие вопросы рассматриваются и не остаются без ответа.