Основные методы управления кредитными рисками

По просьбе нашего читателя постараемся описанную тему от 06:15 | 14.02.2019 раскрыть ещё глубже, сегодня рассмотрим Основные методы управления кредитными рисками. Не будем разливать воду, а преступим рассмотрению этого вопроса.

Основное положение

Основным методом выявления кредитного риска является комплексный анализ всех банковских операций, которые могут подвергаться риску, а также анализ внешних факторов, что влияют на его изменения.

Определение 3

В процессе проведения данного анализа решается ряд задач, которые предполагают получение достоверной информации текущего финансового состояния банка, а также тенденций его изменения в случае неблагоприятных внешних условий.

Ключевые условия для проведения качественного и достоверного анализа – это точность исходной информации, его завершенность и своевременность. Отсутствие достоверных данных может привести к недооценке рисков и опасным последствиям для развития ситуации. Следует отметить, что отсутствие информации – это существенный фактор риска, принятие решений при наличии неполной информации приводит к дополнительным финансовым потерям.

Анализ внешней среды банка направлен на оценивание и прогнозирование рыночных факторов, которые влияют на доходность и проведение банковских операций. Оценивая внутреннюю среду, акцент делает на оценивании активов и пассивов банка, их надежность и эффективность. Такой метод позволяет выявить рискованные банковские операции, определить причины их появления, а также спрогнозировать динамику роста риска.

Метод оценки и возможных потерь определяет вероятность наступления нежелательного события, который может привести к потерям. Существует огромное количество методов оценки рисков, и на выбор того или иного метода оказывает вид возникающего риска и характер банковской операции.

При проведении сложных методик управления кредитными рисками используются расчеты чувствительности стоимости портфеля к рыночным факторам, а также расчет рискованной стоимости банковского портфеля.

Рисковая стоимость – это наиболее популярный инструмент управления кредитными рисками. Преимущество данного метода заключается в учете специфических корреляций, что и составляют данный портфель.

Наиболее востребованными методами управления кредитными рисками являются:

• мониторинг;
• установление внутрибанковских нормативов и лимитов;
• хеджирование;
• формирование достаточного уровня резервов на покрытие потерь;
• диверсификация операций.

Управлением рисками занимается специальное подразделение, поскольку каждая банковская организация регулярно сталкивается с множеством рисков, которые нуждаются в постоянной оценке, контроле и управлении.

Рисунок 2. Методы управления кредитными рисками.

Заключение

Конечно можно много говорить по теме Основные методы управления кредитными рисками, но основную суть мы изложили по этому вопросу. Если вам нужно дополнительная консультация, пожалуйста пишите ваши сообщения нам на почту. Все поступившие вопросы рассматриваются и не остаются без ответа.