Обзор моделей оценки кредитного риска

По просьбе нашего читателя постараемся описанную тему от 00:34 | 08.08.2018 раскрыть ещё глубже, сегодня рассмотрим Обзор моделей оценки кредитного риска. Не будем разливать воду, а преступим рассмотрению этого вопроса.

Основное положение

Определение 1

Кредитный риск в балансе банка присутствует в составе активов по многим позициям:

• ссуды;
• остатки на корреспондентских счетах;
• краткосрочные кредиты для коммерческих банков;
• ценные бумаг, которые приобретены с целью перепродажи или инвестирования.

Также кредитный риск может возникнуть в связи с широким спектром банковской деятельности, что включает также выбор инвестиционных портфелей и контрагентов по сделкам с иностранной валютой. Кредитный риск оказывает прямое влияние на состояние капитала банка. В результате чего высокий риск может уменьшить рыночную стоимость банковских акций и снижает возможность кредитного учреждения воспользоваться облигационными кредитами с целью увеличения дохода.

Методики для количественной оценки кредитных рисков нуждаются в выполнении требований по прозрачности, которая включает количественные оценки робастности и точности.

Прозрачность методики кредитного риска – это строгость соблюдения математических методов, сглаживание необъективности экспертных оценок, полное понимание результатов оценки и анализа риска работниками банка, а также открытость методик для заемщиков и контролирующих органов.

Прозрачность – это важнейшая характеристика методов оценки кредитных рисков в силу потребности в полной идентификации, как самого кредитного риска, так и его модели. Прозрачность методики достигается за счет вычисления вкладов инициирующих событий в кредитный риск.

Банковская организация должна количественно определять названные характеристики, анализировать риск и производить регулярный мониторинг компонентов риска с целью прогнозирования, анализа и управления кредитным риском.

Замечание 2

Основным видом деятельности любой банковской организации является кредитование физических и юридических лиц. Каждое банковское учреждение индивидуально, поскольку работает по своим методикам и технологиям, обслуживает различные сегменты клиентов и регионы страны.

Любой кредитный бизнес связан с риском. Поскольку изменяются условия кредитной деятельности, меняется и допустимый уровень риска. Кредитная деятельность постоянно адаптируется к государственной экономике и жизненному уровню населения страны.

Для обеспечения стабильного функционирования банка большое значение имеет метод количественной оценки и анализа кредитного риска. Величина риска каждого кредита должна учитываться ценой за риск. Каждый банк разрабатывает индивидуальную модель кредитного риска для его анализа и проведения количественной оценки, учитывая при этом все рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору.

Замечание 3

Для построения модели кредитного риска осуществляется выборка клиентов, о которых уже давно известно кредитной организации, хорошие они заемщики или нет. Такая выборка может варьироваться от нескольких сотен до сотен тысяч. Она содержит информацию по «хорошим» и «плохим» видам кредитов.

Рисунок 1. Виды кредитных рисков.

Заключение

Конечно можно много говорить по теме Обзор моделей оценки кредитного риска, но основную суть мы изложили по этому вопросу. Если вам нужно дополнительная консультация, пожалуйста пишите ваши сообщения нам на почту. Все поступившие вопросы рассматриваются и не остаются без ответа.