Методы измерения риска

По просьбе нашего читателя постараемся описанную тему от 00:34 | 08.08.2018 раскрыть ещё глубже, сегодня рассмотрим Методы измерения риска. Не будем разливать воду, а преступим рассмотрению этого вопроса.

Основное положение

Метод VaR. Данный метод применяется начиная с середины 90-ых годов. Он дает возможность произвести оценку средних рисков по операциям в абсолютно разных секторах международного финансового рынка и кооперировать позицию риска в совокупную величину.

Пример 1

При условии резкого изменения рыночной конъюнктуры, также возможно применение стрессового тестирования, а также формирование модели кризисного положения.

На основе модели VaR ежемесячно определяется лимит убытков, которые входят в бюджет профессиональных участников международного финансового рынка, в зависимости от величины валютной позиции нетто, изменений валютного курса, а также критические точки его изменений в определенных лимитах.

Замечание 2

Страхование валютной позиции осуществляется только в том случае, когда резервы курсовых разниц и лимит убытков исчерпаны. Для того, чтобы упростить расчеты статически определяется коэффициент для расчета вероятной и нижней границ убытков.

Метод SPAR основан на портфельных теориях. Он применяется для оценки риска портфеля ценных бумаг, инвестиций, долгов в валютных и финансовых активах для дальнейшего снижения вероятных потерь и для расчета гарантий по удержанию достаточного уровня ликвидности, доходности этих активов с учетом специфики их компонентов.

Основным принципом банковского кредитования является то, что займовые средства должны быть возвращены в четко оговоренные в кредитном договоре сроки. Соблюдение данного принципа – это залог успешного и прибыльного функционирования банковской организации. В случае займа денежных средств перед банком всегда стоит вопрос, будут ли они возвращены в оговоренный срок, да и вообще будут ли возвращены. Из этого можно сделать вывод, что основной задачей банковской организации в случае предоставлении займа является трансформация неопределенности в риск и проведение его анализа.

Заключение

Конечно можно много говорить по теме Методы измерения риска, но основную суть мы изложили по этому вопросу. Если вам нужно дополнительная консультация, пожалуйста пишите ваши сообщения нам на почту. Все поступившие вопросы рассматриваются и не остаются без ответа.